2013年10月19日星期六

经验:用#R分析股票指标

这里没有引源程序(已被删除)
但粗体部分值得借鉴
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程序特点:
1、不需要任何其它行情程序,只要联网就能取到数据。
2、与相关包内的取历史行情函数不同,它们大多取自美国YAHOO!或GOOGLE等,国内历史行情大多都是没除权的,YAHOO!上的虽然有除权,但只是分红除权,没有送股(拆细)和配股除权,计算上也有问题。我这里用的是YAHOO中国的数据,数据源实际上是指南针的,已经除好权,与国内行情软件完全一致。(目前还没有见到网上有类似程序,有个日本的包从日本YAHOO!上取数据,我试了一下,效率很低。)
3、有了正确的数据后就可以用 ttrTests 包优化相关指标参数,验证方法包括统计中的Conditional return statistics - Bootstrap resampling statistics - Reality Check for data snooping bias among parameter choices - Robustness, or Persistence, of parameter choices等。
4、13楼有4月27日指标排序结果。
产生的图表如下:

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